Tradición Media Móvil De Jurik

Lo ideal sería que una señal filtrada fuera a la vez suave y sin retrasos. Retraso provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento de retraso en sus indicadores suelen resultar en menores beneficios. En otras palabras, los recién llegados obtienen lo que queda en la mesa después de que la fiesta ya ha comenzado. Es por eso que los inversionistas, bancos e instituciones en todo el mundo piden la Media Moving Research Jurik (JMA). Puede aplicarlo como lo haría con cualquier otra media móvil popular. Sin embargo, JMAs mejora el tiempo y la suavidad te sorprenderá. La línea gris dentada en el gráfico simula la acción de precios que comienza en un rango de negociación bajo, luego las brechas a un rango de negociación más alto. Puesto que a nadie le gusta esperar al margen, un filtro de reducción de ruido perfecto (línea verde) se moverá suavemente a lo largo del centro de la primera gama de comercio y luego saltar al centro de la nueva gama de comercio casi inmediatamente. RibbonsPlotter Indicador RibbonsPlotter es un superindicador que Traza una gran variedad de funciones de cinta o banda en un gráfico desde un solo indicador, similar al siguiente cuadro: Esta banda de Bollinger (cinta). Por ejemplo, es un tipo de indicador bien conocido en el que la línea central se define como una media móvil simple y el desplazamiento vertical utilizado para calcular las bandas por encima y por debajo de esta media móvil es un múltiplo de la desviación estándar. RibbonPlotters flexibilidad surge del hecho de que el usuario puede especificar la función de la línea central independientemente de la función de desplazamiento utilizado en la creación de la banda. También permite que muchas bandas en lugar de una sola banda para ser trazado por encima y por debajo de la acción de precio, de ahí el nombre quotribbonquot plotter. La línea central, o referencia, es especificada por el usuario mediante un parámetro de entrada RefID. Y puede ser cualquiera de las siguientes funciones: Utilice UpperBandRef y LowerBandRef como líneas centrales para las cintas de desviaciones (permite especificar fórmulas personalizadas). Promedio móvil exponencial (AMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Línea de regresión lineal (LR) Kaufman Promedio móvil adaptativo (KAMA) Tillson T3 Promedio móvil exponencial triple (T3) Promedio móvil Jurik (JMA) (Cero, por ejemplo, trazarán las bandas de desviación alrededor del eje cero, sin ninguna acción de precio vertical). La función Promedio móvil de Jurik requiere que el usuario compre este complemento Tradestation de Jurik Research. La llamada a esta función está comentada ya que la mayoría de los usuarios no tendrán licencia para usar esta función. Aquellos que tienen licencia pueden descomentar la sección apropiada de código en el método local RibbonsCalc para implementar esta característica. La línea central de valor fijo permite al usuario observar el componente de desviación de las bandas sin el movimiento vertical inducido por la acción de precio. Con un valor fijo de cero, RibbonPlotter dibujará las cintas de desviación alrededor del eje cero, y se puede colocar en un sub-gráfico debajo del símbolo del gráfico principal. El usuario puede especificar la función de desviación utilizada para producir las cintas independientemente de la función de línea central (referencia) especificando un parámetro de entrada, DevID. La función de desviación puede ser cualquiera de las siguientes: Desviación estándar (Bandas de Bollinger) Error estándar (bandas de Jon Andersen) Rango real promedio - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Promedio Rango real JATR (ATR usando promedio móvil de Jurik) Porcentaje de puntos ¿Por qué utilizar RibbonPlotter? Indicador El indicador RibbonPlotter consolida la capacidad de representar una gran variedad de cintas en un único indicador. Este indicador entonces puede reemplazar varios otros indicadores y proporciona una interfaz de usuario consistente para esta colección de funciones. Utiliza características de OOEL tales como métodos locales para aumentar la eficiencia. RibbonsPlotter2 es una versión anterior de RibbonsPlotter que utiliza la función RibbonsCalc2 para calcular todos los valores de las cintas, en lugar de un método local RibbonsCalc. Esto hace que RibbonsPlotter2 compatible con Tradestation versiones anteriores a 9.0. La función RibbonsCalc2 también se puede llamar desde una estrategia. Puesto que la misma función genera valores tanto para la estrategia como para el indicador RibbonPlotter2, el usuario puede estar seguro de que los valores serán los mismos, siempre que coincidan los parámetros de entrada. La única función de cinta multifuncional RibbonsCalc2 tiene muchos beneficios para el desarrollador de estrategias de negociación automatizadas: El optimizador puede probar muchos tipos diferentes de estrategias comerciales sin alterar la codificación de estrategia básica, ya que el proceso de optimización puede, por ejemplo, cambiar entre Bollinger Band, Keltner Band y Porcentaje de Banda sin requerir una manipulación manual o duplicación del código de estrategia. Las revisiones y actualizaciones de códigos pueden realizarse en un solo lugar, sin necesidad de duplicar los cambios a lo largo de varios indicadores o estrategias diferentes. Una interfaz de usuario consistente a través de muchas funciones separadas hace que el código sea más fácil de usar y por lo tanto menos propenso a errores inadvertidos. RibbonPlotter Ejemplos RibbonPlotter es capaz de producir una amplia variedad de gráficos de cinta. Algunos de los ejemplos que se muestran a continuación representan las funciones de cinta o banda más comunes y conocidas. También se muestran una o dos variaciones menos comunes. Las cintas de Bollinger se forman a partir de una línea central media móvil aritmética y una función de desplazamiento de StdDev. Este gráfico muestra bandas en desplazamientos de 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Las bandas se ensanchan característicamente cuando el precio es tendencial y estrecho durante la consolidación. Anderson Ribbons utiliza una línea de regresión lineal y una función de desviación StdErr. Cada banda representa un incremento de error estándar lejos de la línea central. La línea central de regresión lineal abraza el precio más de cerca que un promedio móvil, y las bandas de error estándar no se expanden significativamente cuando la acción del precio es tendencia, a diferencia de Bollinger Bands. En cambio, las bandas estrechas indican que el precio está tendiendo consistentemente cerca de la línea de regresión. Las bandas anchas sugieren una volatilidad creciente del precio lejos de la línea de regresión y normalmente se ven durante una ruptura en una tendencia. Esta cinta representa una línea central del promedio móvil de Jurik (JMA) y una desviación porcentual de la línea central. La propiedad Jurik Moving Average es popular debido a su suavidad y bajo retraso. Se debe comprar como un complemento a Tradestation. El Tillson T3 Moving Average es similar y tiene casi la suavidad y el retraso del Jurik, y está disponible para los usuarios de Tradestation como una función incorporada. Esta línea central de media móvil adaptable de Kaufman muestra la línea central horizontal relativa de la inclinación durante la consolidación. En combinación con las bandas de desviación StdErr, constituye una base interesante para un sistema de reversión a la media del sistema de comercio. Las cintas de Keltner están formadas por una línea central de media móvil exponencial (EMA) y una función de desplazamiento de rango verdadero medio (ATR). Una línea central de Tillson T3 y la función de desviación Jurik Media True Range (JATR) es una interesante variación. En comparación con las bandas Keltner. Tanto la línea central como las cintas tienen un poco menos de ruido. Esta es una línea central de Moving Average de Jurik con cintas de desviación porcentual. Estas cintas mantienen un ancho de banda relativamente estable. Especificar una línea central de cero en lugar de una función de precio permite que esta función de desplazamiento StdDev se ve sin los efectos de la acción de precio. Esto hace que sea más fácil ver cómo la función de desplazamiento reacciona a la volatilidad y tendencia del precio. Esta función StdErr también se muestra con una línea central de cero. Este tipo de visualización permite una comparación más útil con la función de desplazamiento de StdDev anterior. Es más fácil ver las características únicas y las diferencias entre las funciones de desviación cuando se muestran sobre una referencia fija en lugar de seguir la acción del precio. RibbonPlotter Parámetros de entrada UpperBandsRef y LowerBandsRef son los precios de entrada utilizados para calcular las líneas centrales superior e inferior. Por lo general, estos son los mismos y por lo tanto, producir una sola línea central. Sin embargo, el usuario puede definir líneas centrales separadas para las bandas superiores y las bandas inferiores, de ahí los dos parámetros de entrada. RefID selecciona la función a utilizar para calcular la (s) línea (s) central (es). Un valor de 0 indica que la función de desviación se representará centrada alrededor del eje cero, en lugar de seguir el precio. Las otras funciones utilizadas para calcular la línea central (AMA, EMA, LR, etc.) son números en orden de sus parámetros de longitud después de RefID. Para seleccionar una línea central de promedio móvil exponencial, por ejemplo, el usuario debería introducir 2 ya que EMALength aparece en la segunda posición después de RefID. El usuario debería especificar un RefID de 3, 4 o 5 para elegir una línea central que consista en una línea de regresión lineal, una media móvil de Kaufman o una media móvil Tillson T3, respectivamente, ya que este es el orden en que sus parámetros de longitud correspondientes aparecen en la entrada Lista de parámetros. NBands es el número de bandas (cintas) por encima y por debajo de ser trazado. StartMult es el multiplicador que se utilizará para la primera banda. Las cintas siguientes hasta un total de NBands se dibujan añadiendo Incremento al multiplicador inicial para la primera banda. ShowCenterLine permite al usuario mostrar o no mostrar la línea central de las cintas. DisplayParameters determina si los valores de los parámetros para la línea central y la función de desviación se mostrarán en el gráfico en texto, como se hizo en las muestras mostradas. Estas etiquetas de texto fueron dibujadas por el indicador en lugar de agregarse manualmente después de que se produjo el gráfico. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct y DevHorizPct son los desplazamientos verticales y horizontales (en porcentaje del rango de gráfico vertical u horizontal) utilizados para posicionar la ubicación de las etiquetas de texto en el gráfico. Además, el indicador incorpora una posición de posicionamiento de las etiquetas. Si la acción del precio está cerca del borde inferior del gráfico y el usuario ha especificado que la etiqueta debe dibujarse cerca de la parte inferior del gráfico, el programa cambiará automáticamente la etiqueta a la parte superior del gráfico para evitar sobrescribir la acción de precio . El desplazamiento vertical desde el borde inferior del gráfico especificado por el usuario se conservará, pero en su lugar se convertirá en el desplazamiento vertical desde el borde superior del gráfico. Los promedios de movimiento suavizan el ruido de los flujos de datos de precios a expensas del retraso Retraso) En los viejos días se podría tener la velocidad, a expensas de suavizado reducido En los viejos tiempos sólo podría tener su suavizado a expensas de retraso Piense cuántas horas desperdició tratando de obtener sus promedios rápido y suave Recuerde lo molesto que Es ver el aumento de la velocidad causa un aumento del ruido Recuerde que usted desea para el bajo retraso Y el bajo nivel de ruido Cansado de trabajar cómo tener su pastel Y comerlo No se desespere, ahora las cosas han cambiado, usted puede tener su pastel y se puede comer Precision Lagless El promedio móvil ponderado es más rápido que el exponencial, pero no ofrece un buen suavizado, en contraste el exponencial tiene un excelente suavizado, pero grandes cantidades de retardo (Lag). Filtros modernos techquot quothigh, aunque la mejora de los viejos modelos básicos, tienen debilidades inherentes. Algunos de los cuales se observan en el filtro Jurik JMA y el peor de estos puntos débiles es exceso. La investigación de Jurik admite abiertamente tener overshoot quotminimal que tiende a indicar alguna forma de algoritmo predictivo que trabaja su código. Recuerde que los filtros están destinados a observar lo que está sucediendo ahora y en el pasado. Predecir lo que ocurrirá a continuación es una función ilegal en el kit de herramientas Precision Trading Systems, los datos se suavizan y se descongestionan solamente. O se podría decir, las tendencias se siguen precisamente en lugar de dijo que camino a seguir, como es el caso con estos tipos de algoritmos de filtro ilegal. El promedio de precisión de Lagless no intenta predecir el próximo valor de precio. El promedio de Casco es reclamado por muchos como ser tan rápido y suave como el JMA por la investigación Jurik, tiene buena velocidad y poco retraso. El problema con la fórmula utilizada en el promedio de Hull es que su muy simplista y conduce a distorsiones de precios que tienen una precisión pobre causada por la ponderación demasiado fuerte (x 2) en los datos más recientes (Floor (Length / 2)) y luego restando el De datos antiguos, lo que conduce a severas cuestiones de overshooting que en algunos casos son muchas desviaciones estándar de los valores reales El promedio de precisión Lagless tiene sobrepaso ZERO. El siguiente diagrama muestra la inmensa diferencia de velocidad en un PLA de 30 periodos y un promedio de cascos de 30 periodos. El PLA fue de cuatro bares por delante del promedio de casco en los dos puntos de inflexión principales indicados en el gráfico de 5 minutos del futuro FT-SE100 (que es una diferencia de 14 en Lag). Si usted cambió los promedios en sus puntos de inflexión para ir corto en el precio de cierre en este ejemplo, PLA estaba señalizando en 3,977.5 y casco era un poco más adelante en 3.937, apenas cerca de 40.5 puntos o en términos monetarios 405 por contrato. La señal larga en PLA estaba en 3936 en comparación con Hulls 3.956,5, lo que equivale a un ahorro de 205 por contrato con la señal PLA. Es un pájaro. ¿Es un avión? Ninguno es el Precision Lagless Average Filters como el promedio VIDAYA de Tuscar Chande, que usan la volatilidad para alterar sus longitudes tienen un tipo diferente de fórmula que cambia su longitud, pero este proceso no se ejecuta con ninguna lógica. Si bien pueden funcionar muy bien a veces, esto también puede conducir a un filtro que puede sufrir tanto lag y overshooting. El promedio de series de tiempo que es realmente un promedio muy rápido, bien podría ser renombrado el promedio de quotovershooting esta inexactitud lo hace inutilizable para cualquier evaluación seria de datos para el uso comercial. El filtro de Kalman con frecuencia se retrasa o supera los arrays de precios debido a sus algoritmos más celosos. Otros factores de filtro en el impulso de precios para tratar de predecir lo que sucederá en el siguiente intervalo de precios, y esto es también una estrategia defectuosa, ya que superan cuando las lecturas de alto impulso inversa, dejando el filtro alto y seco y kilómetros de distancia de la actividad de precios reales . El promedio de Precision Lagless utiliza lógica pura y simple para decidir su siguiente valor de salida. Muchos matemáticos excelentes han intentado y no han creado medias libres del retraso, y generalmente la razón es su intelecto extremo de las matemáticas no es apoyado por un alto grado de lógica del sentido común. Precisión Lagless promedio (PLA) se construye de algoritmos de razón puramente lógica, que examinan muchos valores diferentes que se almacenan en matrices y selecciona qué valor enviar a la salida. PLAs velocidad superior, el alisamiento y la precisión lo convierten en una excelente herramienta de comercio de acciones, futuros, divisas, bonos, etc Y como con todos los productos desarrollados por los sistemas de comercio de precisión el tema subyacente es el mismo. Escrito para los comerciantes, POR UN COMERCIANTE. PLA Longitud 14 y 50 en el futuro de E-Mini Nasdaq