Opciones De Fx Vba

Garman Kohlhagen Modelo y VBA Obtenga VBA y una hoja de cálculo de Excel para el modelo Garman Kohlhagen, un método de fijación de precios de opciones de cambio de divisas europeas. El modelo Garman Kohlhagen generaliza el modelo estándar de Black-Scholes para incluir dos tipos de interés 8211 uno para una moneda nacional y otro para una moneda extranjera. El rendimiento de los dividendos se sustituye por la tasa de interse - ses en moneda extranjera. El tamaño de la brecha de tasas de interés entre una moneda extranjera y nacional afecta el precio de estas opciones. El modelo fue publicado en 1976 por Mark Garman y Steven Kohlhagen, y predice que las opciones de cambio son más baratas que la opción europea estándar para una llamada, pero más caro para un put. El modelo Garman Kohlhagen asume opciones de estilo europeo con una fecha de vencimiento predeterminada, las tasas de interés nacionales e internacionales y el tipo de cambio son constantes, el mercado es eficiente (no hay arbitraje), no hay costos de transacción y el tipo de cambio ha Una distribución de precios log-normal Las ecuaciones gobernantes son rd y rf son los tipos de interés nacionales y extranjeros S 0 es el tipo de cambio al contado K es la huelga T es el tiempo de vencimiento es la volatilidad del tipo de cambio N es el Acumulativa distribución normal Garman Kohlhagen Modelo en VBA Este VBA implementa las ecuaciones anteriores, y se puede utilizar en Excel. Sin embargo, sólo puede descargar la hoja de cálculo de Excel que utiliza este código en la parte inferior de este artículo. Al igual que las hojas de cálculo gratis Base de conocimientos Maestro PostsBúsqueda reciente Excel VBA para los comerciantes Bienvenido a la introducción Excel VBA para el hilo de los comerciantes. Este hilo está dirigido a: 1. Comerciantes que tienen poca experiencia en programación. 2. Los comerciantes que deseen aprender a desarrollar Excel VBA herramientas comerciales. 3. Los comerciantes que deseen (por la pista) para aprender un lenguaje de menor nivel (por ejemplo, MQL). 1. Un lugar para aprender los fundamentos de la programación usando Excel VBA. 2. Un lugar para hacer preguntas sobre los principios esbozados aquí. 3. Un recurso de aprendizaje orgánico. Este hilo no es: 1. El lugar para publicar preguntas específicas del problema del proyecto individual - por favor, utilice los hilos de tecnología de plataforma mfor que. 2. Va a hacer de usted un desarrollador experto en un mes. Organización del hilo. Es una buena idea tener una idea general del enfoque del hilo. Esto será en el siguiente formato: Tema Tutorial Post (s) seguido por QampAs y Comentarios (relevantes para el tema en cuestión) Porque me gusta poder crear lo que quiera (comercio y otros) en Excel VBA y disfrutar de la enseñanza. Que más el hecho de que soy un comerciante activo significa que FF es un lugar ideal para un tutorial de este tipo. Además soy un miembro comercial y ofrecen cursos de Excel VBA y herramientas para individuos y empresas a través de mi sitio: Comercial Miembro Se unió a Sep 2009 35 Posts En este primer artículo vamos a discutir los conceptos básicos de Excel VBA. VBA es la abreviatura de Visual Basics for Applications. Este es el lenguaje estándar de Macro / desarrollo utilizado en la mayoría de los productos de Microsoft Office. La Aplicación puede ser cualquiera de los productos de Office prácticamente, sin embargo, en la estancia principal, se utiliza en Excel, Access y Word (en orden descendente de uso / popularidad si lo desea). Estoy seguro de que todos hemos visto los resultados de una macro grabada en, por ejemplo, Excel. Se trata de Excel VBA. Utilizo las comillas invertidas para entender el verdadero significado del término VBA puede tomar un poco más que entender lo que cada una de las tres palabras significa. Una definición más técnicamente correcta de lo que es VBA de Excel sería: Un conjunto de instrucciones ejecutables núcleo enriquecido por el modelo de objetos de la aplicación de acogida. El conjunto de instrucciones de núcleo VB La aplicación de host A Vea, VB (en el sentido clásico del término, es decir, VB6) y VBA comparten exactamente la misma biblioteca de núcleo de tiempo de ejecución. Como tal, el lenguaje básico es virtualmente idéntico. Cabe señalar que buscar soluciones VB6 es adecuado en muchos casos para la solución de problemas de lenguaje de núcleo en VBA. Vamos a echar un vistazo rápido a algún código para ver las similitudes, ya que es importante (no vamos a preocuparnos por lo que hace todavía - podemos llegar a eso más tarde si es poco claro): Private Const OutlookApp As String quotOutlook. Applicationquot On Error Resume Next Intento de obtener una referencia a una instancia existente de Outlook Definir OutObj GetObject (, OutlookApp) En Error GoTo ErrorHandler Si OutObj es Nothing Then Ninguna instancia actual de Outlook Abrir una instancia de Outlook Definir OutObj CreateObject (OutlookApp) GetOutlookRef OutlookRefResultCREATEDNEW Salir Función Else Tenemos Obtuvo una referencia a la actual instancia de Outlook GetOutlookRef OutlookRefResultREFEXISTING Salir Función Outlook no está instalado en este PC o hubo un problema al iniciar una instancia de él GetOutlookRef OutlookRefResultNOOUTLOOK El código anterior es parte de un Excel AddIn utilizado por una empresa para enviar a los miembros del equipo con un Excel informe pero este código (exactamente igual) podría ser utilizado en VB6 al mismo final. Precios de la operación Soy un principiante en Excel. Yo tampoco sé calcular el valor de Pip. Sólo necesito una hoja de cálculo para extraer datos de una fuente externa y sólo ingresar precio spot o valor ATM para calcular valor intrínseco y valor extrínseco. Mi intención es dividir la prima de la opción en (a) intrínseco y (b) valor intínsico para evaluar si vale la pena ir para un comercio. Y dividir el valor extrínseco por días para valorar la pena tomar el comercio. Pueden ayudarme a calcular la hoja de cálculo o simplemente una fórmula para calcular pips para las opciones de fx: Precio spot (fijo para todas las filas de abajo seleccionadas para ser introducido a mano) Precio de huelga (sacado de una fuente externa) ) Fuente de futuros de CME Valor intrínseco en Pips (calculado por la fórmula Valor de la prima menos el precio de ejercicio) Valor extrínsico en Pips (calculado por la fórmula Valor minus Valor intrínseco) ATM 1.1450 Golpe: 1.1220 Premium: 320 Intrínseco 230 (1.1450-1.1220) 230) Gracias por sus valiosos aportes y te respeto tiempo y energía gastados para desarrollar el forumala y hacerlo gratis en dominio público, me gusta saber cómo calcular la fórmula de precio erróneo. Saludos Bhaskaran. G Warangal. Telangana Estado. India. 91 9100375623 Like the Free Spreadsheets Master Base de Conocimientos Mensajes Recientes