Teoría Del Sistema De Comercio

La sección anterior de este tutorial examinó los elementos que conforman un sistema de negociación y discutió las ventajas y desventajas de utilizar dicho sistema en un entorno comercial en tiempo real. En esta sección, nos basamos en ese conocimiento examinando qué mercados son especialmente adecuados para el comercio de sistemas. A continuación, tomar una mirada más en profundidad a los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Comercio en diferentes mercados Mercados de acciones El mercado de acciones es probablemente el mercado más común para el comercio, especialmente entre los novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y el valor tradicional y el crecimiento de las estrategias de inversión son de lejos los más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas comerciales. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de negociación en los mercados de renta variable: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones extremadamente volátiles de venta libre Blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de negociación puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las de OTC y las de pink sheet. Las comisiones pueden comer en las ganancias generadas por operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de OTC y de hoja rosa suelen incurrir en comisiones adicionales. Los principales sistemas de negociación utilizados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorado en comparación con su desempeño anterior, sus pares o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas, o divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos mundiales, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los comerciantes institucionales en la divisa se basan en los sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con los individuos en la divisa, pero algunos de comercio basado en informes económicos o pagos de intereses. Aquí hay algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - Hace que los sistemas comerciales sean más precisos y eficaces. No hay comisiones en este mercado, sólo se extiende. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas a negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de pares de divisas exóticas - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado. Los principales sistemas de comercio utilizados en Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios al mismo tiempo. Futuros Equidad, divisas, y los mercados de productos ofrecen todos los futuros de comercio. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros suele estar reservado para los comerciantes avanzados de sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas comerciales capaces de capitalizar el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y llevan mucho más tiempo para desarrollarse. Así que, lo que es mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de la gente está más familiarizada con los mercados de renta variable, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema comercial. Sin embargo, la divisa es comúnmente pensado para ser la plataforma superior para ejecutar los sistemas de comercio - especialmente entre los comerciantes más experimentados. Por otra parte, si un comerciante decide capitalizar sobre el aumento de apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema. Tipos de Sistemas de Negociación Sistemas de Trend-Seguimiento El método más común de comercio de sistemas es el sistema de tendencia siguiente. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera un movimiento significativo de precios, luego compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos de sistemas en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Moving Average Systems Frecuentemente utilizado en el análisis técnico. Una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio cae por encima o por debajo de su promedio de precios históricos (tendencia). Aquí hay un gráfico que traza tanto el precio (línea azul) como el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Breakout Systems El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de un sistema de media móvil. La idea es que cuando un nuevo alto o bajo se establece, el movimiento de precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los desgloses es una sencilla capa de Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran los promedios de los precios altos y bajos, y las rupturas se producen cuando el precio se encuentra con los bordes de las bandas. Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias: Necesidad de toma de decisiones empíricas - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de las tendencias La tendencia histórica. Por ejemplo, el promedio móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios en los sistemas de ruptura. Lagging Nature - Los promedios móviles y los sistemas breakout siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca pueden golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Efecto Whipsaw - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw ocurre cuando el promedio móvil genera una señal falsa, es decir, cuando el promedio cae justo en el rango, repentinamente invierte la dirección. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de detención de pérdidas y de gestión de riesgos. Mercados laterales - Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de hacer dinero sólo en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven de lado. Permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período prolongado de tiempo. La volatilidad extrema puede ocurrir - Ocasionalmente, los sistemas que siguen las tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro. Sistemas de contra-tendencias Básicamente, el objetivo con el sistema de contra-tendencias es comprar al mínimo más bajo y venderlo al más alto. La principal diferencia entre esto y el sistema de seguimiento de tendencias es que el sistema de contracorriente no es autocorregible. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de desventaja ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendencias Muchos tipos diferentes de sistemas se consideran sistemas de contra-tendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se calcula con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Hay otros tipos de sistemas de trading de contra-tendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto. Desventajas de los sistemas de seguimiento de la contracorriente: Se requiere una toma de decisiones estratégica - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los que se desvanecen los indicadores de fuerza relativa. Puede ocurrir una extrema volatilidad - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y ​​una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado. Downside ilimitado - Como se mencionó anteriormente, hay potencial de desventaja ilimitado porque el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). Conclusión Los principales mercados para los que son adecuados los sistemas de negociación son los mercados de renta variable, forex y futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos principales géneros de los sistemas de negociación son los sistemas de tendencia y los sistemas de contracorriente. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia - es esencial que el comerciante del sistema se adhieren a su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, y eche un vistazo más de cerca a cómo diseñar un sistema comercial y discutir algunos de los software que utilizan los comerciantes del sistema para hacer sus vidas más fáciles. Trading Systems: Diseño de su sistema - Parte 2Suscríbase a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisisLike Esto A diferencia magic2345 06 Enero 2014 Comprar bajo, vender alto. Ese es el principio básico del comercio. Ahora, por lo general en los juegos, esto significa sólo un sistema que se utiliza para obtener pequeños cambios. Por ejemplo, en los juegos de Suikoden hay una tienda comercial en cada ciudad, cada una con diferentes bienes y precios. Pero estos son opcionales y el dinero obtenido por lo general son sólo pequeñas cantidades. Además, los artículos comerciales son especiales y no se pueden utilizar. Ahora, estoy planeando hacer un juego todo sobre el comercio (bueno, después de algunos capítulos de todos modos). Esto viene con algunos problemas, bien, tal vez sólo uno: 1. Cómo no hacer la jugabilidad aburrido como el infierno. Aquí hay algunos ejemplos de comercio de juegos: Recettear, un juego donde se ejecuta una tienda general donde usted decide qué vender ya qué precio. Cada artículo tiene un precio estándar, pero si lo vende por demasiado alto, los compradores se sentirán engañados y no comprarlo. El otro aspecto de lo que hace que este juego sea divertido es el rastreo de las mazmorras. Assassins Creed 3, en partes posteriores del juego que son capaces de comercio con vagones. El comercio en este juego realmente no tiene ningún beneficio real porque la habilidad es más importante que moler en el juego. Aquí hay algunas ideas que logré pensar para hacer el juego divertido: 1. Precios lógicos Cada ciudad tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, una ciudad minera estaría vendiendo sus minerales a precios más baratos que, digamos, una ciudad donde es difícil obtener minerales. Esto conduce al jugador a leer el fondo y la historia de una ciudad para decidir si él debe ir y negociar allí. Usted mismo no puede artesanía, pero usted puede contratar a alguien para artesanía para usted. Obviamente, para obtener un beneficio de la elaboración, el resultado final tiene que precio más que los ingredientes originales. Además, no olvide el pago de crafters. 3. Travelling Merchant Una idea que incorporaría batallas en el juego. Usted puede tomar las rutas seguras donde el arent cualquier monstruos realmente fuertes pero toma un rato a la travesía, O, usted puede tomar una ruta más peligrosa pero con más riesgos. Al igual que TheHarmp 06 Jan 2014 Recuerdo que Final Fantasy X-2 tenía un comerciante en la aeronave, que pediría 100.000gil o algo en el comienzo del juego. Si usted lo apoya lo suficiente (antes de un cierto punto en el juego) usted podría comprar artículos muy barato de él y después venderlo al vendedor normal en el otro lado de la habitación para el precio completo, creando una piscina infinita del gil. Pero tiene sentido como usted dijo que ciertos elementos que son comunes a la zona ser más barato que donde son escasos. También, me gusta la idea del comerciante viajero, con múltiples maneras de llegar de A a B, cada uno con su propia dificultad Al igual que a diferencia de Garthedes 06 Ene 2014 El comerciante de viaje es una buena idea. Usted podría tener NPCs en las ciudades dar pistas sobre lo que otras ciudades quieren. Los interruptores se pueden usar para cambiar lo que las ciudades necesitan / quieren. Usted podría contratar a diferentes tipos de personas para viajar con los guardias de carreteras difíciles, los artesanos para hacer las cosas, o incluso diferentes tasadores para darle mejores ofertas al vender / comprar artículos. Al igual que una gema cortadores podrán comprar joyas más barato y venderlos por más. Puede que tengas que hacer clases únicas. Una historia de los gremios comerciales rivales podría aliviar cualquier bordom. Like This A diferencia magic2345 07 Enero 2014 TheHarmp: Haha thats un poco un gran error que hacer para los desarrolladores. A menos que sea intencional de alguna manera. La cosa con el dinero es, no quiero que el sistema de comercio para hacer tanto dinero que no tendría que preocuparse por él para el resto del juego. Podría hacerlo como Recettear y hacer una especie de gol (por ejemplo, 100.000 gil al final de x mes), pero por alguna razón que no me atrae realmente. Garthedes: Hmm, gremios comerciales rivales, ¿eh? ¿Cómo es que no pensé en eso. Además, como usted dijo, también estoy planeando hacer que los precios cambien con el paso del tiempo. Durante años, la teoría de los sistemas se ha aplicado con éxito en todos los campos de la tecnología, pero su impacto en el mundo de las finanzas tiene hasta la fecha Sido limitado. Este libro tiene como objetivo rectificar esta situación. Los lectores ya no podrán afirmar que el dinero no puede ganarse de manera fiable en los mercados financieros: uno podría decir que el hombre nunca ha puesto el pie en la luna. El lector potencial puede ser asustado por el número de fórmulas, pero se puede asegurar que casi todos ellos pueden ser omitidos. Lo que hace posible el milagro del éxito comercial garantizado son las hojas de trabajo y los códigos para plataformas de Internet que proporcionan (a un clic) funciones que una vez tuvieron que ser construidas con gran dificultad. Estas hojas de trabajo y códigos se enviarán gratuitamente a quien las solicite del autor (renato. dilorenzo1gmail) siempre y cuando la solicitud esté acompañada de la prueba de compra del libro, como una fotografía del recibo recibido en un teléfono móvil . Renato Di Lorenzo, ingeniero electrónico, se graduó en 1968. Entre 1970 y 1974 fue empleado por Fiat y Aeritalia, primero como investigador y luego como jefe de proyecto. De 1974 a 1978 trabajó para Mira Lanza como Director de Planificación Estratégica y luego como CEO de una filial. Durante aproximadamente un año fue miembro de la Comisión Económica Nacional del Partido Republicano Italiano. De 1978 a 1980 fue Director de Control de Gestión Central en Sidalm (Motta-Alemagna) y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia. Desde 1980 se ha dedicado a la consultoría de gestión y administración de empresas, especializado en el área financiera de los bancos y trabajando intensamente como entrenador y entrenador. Ha publicado artículos en los Estados Unidos y una exitosa serie de manuales para el grupo 24 ORE. También ha publicado novelas de fondo financiero con Mondadori y otros editores y ha fundado y dirigido una escuela de escritura creativa. Su obra ha sido traducida al extranjero. Tabla de contenidos (39 capítulos)