R Señales Comerciales

Im la construcción de una estrategia comercial y estoy atascado en dos áreas clave. Cuando se utiliza Stoch y MACD en quantmod. Estoy tratando de crear una señal cuando el estocástico lento cruza sobre el estocástico rápido (1), y viceversa (-1), y plana cuando entre (0). MACD el código es idéntico excepto con los nombres de columna MACD y señal. Por último, estoy tratando de combinar las tres señales para crear una señal maestra cuando las tres señales son iguales a 1, -1, 0. Preguntó 21 de mayo a las 4:45 de actualización. Fijé todos los lazos desagradables usando un diff en lugar de esta respuesta. Esto es cómo me acercaría a este problema. Usted está calculando toda la posición que tiene las relaciones deseadas. Sólo desea que la primera posición que satisface la señal de negociación para actuar en ella tan pronto como sea posible. Establecería la señal de la banda de Bollinger como ésta: Crearía la señal estocástica como esta: Una vez que usted calcula la diferencia, usted quiere encontrar el primer crossover donde uno es más alto que el otro así que usted necesita considerar el i th e i -1ª posición. También la señal será más fuerte si usted está en el territorio de sobrecompra o sobreventa (0,8 o 0,2). Del mismo modo para MACD: Ahora los fusionamos y calculamos la señal combinada: Si fuera yo, preferiría tener una suma de las señales porque te dirá cómo confía cada señal. Si usted tiene un 3, que es stong pero un 1 o 2 no tan fuerte. Así que yo iría con la suma como la señal combinada. Ahora todo es una matriz con todas las señales y la última columna es la fuerza combinada de la señal. También piense en cómo esto puede no darle una buena señal. Usando el enfoque para esta tabla, las señales más fuertes que obtengo son -2, y sólo obtengo 5 ocasiones. Algo extraño ya que el gráfico va hacia arriba, pero no hay compras fuertes. Estas señales de venta sólo dan una desventaja corta y luego los cohetes de cartas más altas. Por supuesto, todo depende de la población, etc También se obtienen situaciones como esta: Algunos indicadores son más rápidos o más lentos que otros. Este sería mi enfoque, pero usted debe hacer amplias pruebas basadas y determinar si usted piensa que estos serán los oficios de acción y si usted haría cualquier dinero actuando sobre ellos menos comisión y la duración hold. Williams R Williams R fue desarrollado por Larry Williams para indicar Sobrecompra y sobreventa. El indicador es muy similar al estocástico K - excepto que Williams R se representa gráficamente usando valores negativos que van de 0 a -100. El número de períodos utilizados para calcular Williams R se puede variar de acuerdo con el período de tiempo que usted está negociando. Una regla general es que la ventana del indicador debe ser la mitad de la duración del ciclo (14 días es popular para el ciclo intermedio). Los niveles de sobrecompra y Sobreventa se establecen normalmente en -20 y -80. Ir largo en divergencia alcista o swing de falla Ir mucho tiempo cuando Williams R cae por debajo del nivel de sobreventa. Ir corto en divergencia bajista o swing de falla Ir corto cuando Williams R se eleva por encima del nivel de sobrecompra. Ejemplo 1 Mueva el ratón sobre los subtítulos del gráfico para mostrar las señales comerciales. Coloque una parada de compra final cuando Williams R caiga por debajo de la línea de sobreventa. Estamos detenidos en L cuando el precio sube por encima de los días anteriores Alta. Proteja su posición con un stop-loss por debajo de la baja reciente. Coloque un stop-stop cuando R se eleva por encima de la línea de sobrecompra. Estamos detenidos en S cuando el precio cae por debajo de la baja de ayer. La posición se detiene X el día siguiente cuando el precio sube por encima del récord reciente. R se eleva por encima del nivel de sobrecompra. Coloque una parada de venta final. Una divergencia bajista apoya la señal. Una triple divergencia agrega más apoyo a la posición corta. Coloque una parada de compra final cuando R cae por debajo de -80. Cuando se detiene en L, coloque un stop-loss por debajo de la Baja reciente. Coloque una parada de venta final cuando R se eleve por encima de -20. Cuando se detiene en S, coloque una stop-loss por encima de la Alta reciente. Coloque un buy-stop de arrastre: la señal de sobrevendido se ve reforzada por una divergencia alcista. Coloque una parada de venta final. R cae por debajo del nivel de sobreventa: coloque una parada de compra. Una oscilación de fallo se completa cuando R se eleva por encima del nivel del pico intermedio. Otra señal para ir corto. Coloque una parada de venta final. Nos paramos en 5 días más tarde cuando el precio cae por debajo de los días anteriores Bajo. Proteja su posición con una stop-loss por encima de la alta reciente. Es aconsejable utilizar un período Williams R más largo o alguna otra forma de suavizado para reducir la volatilidad y las falsas señales. Las señales sólo deben tomarse cuando hay evidencia clara de que la tendencia se ha invertido. Un método para hacerlo es esperar hasta que R cruce el nivel de -50: Ir largo cuando R cae por debajo del nivel de Oversold y luego se eleva por encima de -50. Ir corto cuando R se eleva por encima del nivel de sobrecompra y luego cae por debajo de -50. Como alternativa, utilice un indicador de tendencia para señales de dirección de tendencia y de salida. Ejemplo 2 Pase el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Go largo L: Williams R sube del nivel de sobreventa por encima de -50. Ir corto S cuando R cae por debajo de -50 del nivel de sobrecompra. L largo L cuando R se eleva por encima de -50 del nivel de sobreventa. Ir corto S Ir largo L Ir corto S Ir largo L Tenga en cuenta que nos whipsawed con bastante frecuencia si MA se utiliza como indicador de tendencia, incluso con el precio de cierre como un filtro. La ventana predeterminada de Williams R es de 14 días, con niveles de sobrecompra / sobreventa de -20 y -80, respectivamente. Para modificar la configuración predeterminada: Editar ajustes del indicador. Vea el panel del indicador para las direcciones en cómo fijar un indicador. Quisiera utilizar el paquete del quantmod de Rs para probar algunos indicadores técnicos para las existencias comerciales. Mi objetivo es ejecutar automáticamente un indicador sobre un símbolo de stock y el resultado me dice cuál habría sido mi rendimiento si hubiera seguido estrictamente el indicador (por ejemplo, MACD). El site quantmod es muy interesante, sin embargo parece que el autor dejó de actualizarlo hace unos años. Lo que puedo hacer hasta ahora: conseguir símbolos de acciones a través del paquete de cuánmod utilizando las funciones de trazado y la interpretación visual. p. ej. Utilizando el MACD una señal comercial es cuando las dos líneas se cruzan entre sí. Lo que no puedo hacer (pero me gustaría hacer): - Indicación visual automática de la señal (visualización), p. Con una flecha o cualquier símbolo gráfico en la parcela - la simulación: automáticamente comercio (comprar o vender) cada vez que la señal llega y me dice al final si este indicador técnico es útil para el stock específico o índice. Aquí está un código básico para el complot: Espero poder explicar lo que estoy buscando. Gracias de antemano Hay varias piezas a lo que estás preguntando. Voy a tratar de responder pieza por pieza. Indicando visualmente automáticamente la señal (visualización), p. Con una flecha o cualquier símbolo gráfico en el gráfico Puede trazar símbolos con puntos par (newTRUE) (.). Echa un vistazo a pch. La simulación: automáticamente el comercio (comprar o vender) Es poco claro si desea simular operaciones o comercio en realidad. Si el último, entonces thats otra bola de cera para conectarse a su plataforma de negociación. Si el primero, quantstrat proporciona una infraestructura genérica para modelar y backtest las estrategias cuantitativas basadas en la señal. Cada vez que llega la señal ¿De dónde vienen sus datos Estos son algunos otros cables que necesita para conectar por sí mismo que no será automático. Y me dice al final si este indicador técnico es útil Eso es algo que necesita definir.